Talent.com
Cette offre d'emploi n'est pas disponible dans votre pays.
Quantitative Risk Analyst

Quantitative Risk Analyst

Finegan LuxembourgLuxembourg
Il y a 19 jours
Description de poste

C Posted byRecruteurQui sommes-nous ? Finegan Luxembourg fait partie du groupe Finegan, un cabinet de conseil français indépendant fondé en 2009. Nous apagnons nos clients dans leurs transformations grâce à une approche basée sur l'innovation, la proximité et un engagement durable. Au cœur de notre mission se trouve le Collectif : nous soutenons nos consultants dans leur croissance professionnelle tout en restant fidèles à nos engagements sociétaux.

Nous recherchons un(e) Quantitative Risk Analyst pour rejoindre notre équipe.

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire faite d’experts et de passionnés dans notre domaine. Vous serez alors formé(e) sur notre cœur de métier et nos méthodologies. Vous aurez la possibilité de monter rapidement en responsabilité dans un contexteplexe, souvent international, intéressant et plein de challenges.

Selon votre expérience et vospétences, dans le cadre de votre travail, vous pourrez être amené(e) à réaliser les tâches et responsabilités suivantes :

  • Vous gérez et maintenez les modèles Risk (crédit, marché), afin de permettre à nos clients de mieuxprendre les expositions et prédire lesportements sous-jacents ;
  • Vous élaborez des modèles quantitatifs pour soutenir l'activité de la fonction de gestion des risques et des fonctions de contrôles ;
  • Vous exploitez les outils de Datascience (notamment SAS) et contribuez à la mise-en place d'un environnement agile et réactif face aux demandes du département ;
  • Vous formulez des propositions de modélisation du bilan et contribuez à leur backtesting ;
  • Vous prenez des initiatives dans les projets en lien avec la modélisation et les outils de Datascience ;
  • Vous contrôlez la pertinence des modèles qui sous-tendent les mesures de risque.

Profil recherché : Idéalement, vous :

  • Êtes issu(e) d’une formation supérieure BAC+4 / 5 (Grande Ecole demerce / Université) ou expérience équivalente (mathématiques, statistiques)
  • Avez acquis une expérience dans un établissement financier ou d’un cabinet de conseil minimum de 2 ans (idéalement dans les risques de crédits)
  • Possédez une connaissance solide de l’industrie financière et dans la modélisation statistique (acteurs du secteur financier et fonctionnement d’un Établissement financier)
  • Avez connaissance des réglementations bancaires : Bâle III & IV, Credit Risk
  • Maîtrisez le logiciel de modélisation SAS (obligatoire).
  • Etes dynamique, organisé(e), force de proposition et disposez d’un esprit innovant et entrepreneurial
  • Avez une très bonne maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais : lu, écrit, parlé. Toute langue additionnelle est un plus
  • Maîtrisez le pack Office : Word, PowerPoint, notamment Excel.
  • Créer une alerte emploi pour cette recherche

    Quantitative Analyst • Luxembourg